5. Baskı,
Temmuz 2026
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa Sayısı:
448
Kitabın Fiyatı:
720,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Mart 2018
595,00₺
595,00₺ (%0)
4.
Mart 2018
595,00₺
595,00₺ (%0)
Kitabın Açıklaması
Dr. Nedim Dikmen tarafından kaleme alınan Modern Ekonometriye Giriş: Teori ve Ampirik Uygulamalar, yazarın uzun yıllar boyunca verdiği "Ekonometriye Giriş", "Temel Ekonometri" ve "Ekonometri" gibi derslerde tuttuğu notlardan ve öğrencilerinden gelen sorulardan süzülerek hazırlanmıştır. Akademisyenlerden gelen istek ve öneriler doğrultusunda gelişimini sürdüren eser, güncellenmiş 5. Baskısını yapmıştır.
EViews destekli yapısı sayesinde teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesini sağlayan bu çalışma, kantitatif düşünceden başlayarak basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi, t ve F testleri ile korelasyon katsayısı gibi temel konuları detaylıca ele almaktadır. Kitap ayrıca; regresyon modellerinde fonksiyonel yapı, kukla (gölge) değişkenler, otokorelasyon, değişen varyans, model seçimi ve eşanlı modeller gibi ileri düzey konuları da kapsayarak ekonometrik analiz süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla sunmaktadır.
Eğitim odaklı yapısıyla öne çıkan eser, içeriğindeki 75 çözümlü örnek, 210 uygulama ve 400 test sorusu ile hem öğrencilerin hem de araştırmacıların konuyu derinlemesine kavramasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamlı rehber; ekonometrik uygulama ve simülasyon bölümlerinin yanı sıra istatistiksel tablolar ve İngilizce-Türkçe ekonometrik terimler sözlüğü ile akademik ve mesleki çalışmalar için temel bir kaynak niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
Kantitatif Düşünce ve Ekonometriye Giriş
Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Korelasyon ve Belirlilik (Determinasyon) Katsayıları
Regresyon Katsayılarının Anlamlılık Sınamaları ($t$ ve $F$ Testleri)
Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler ve Varsayımlar
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
Regresyon Modellerinde Fonksiyonel Yapı, Spesifikasyon ve Model Seçimi
Kukla (Dummy) Değişkenler
Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)
Değişen Varyans (Heteroskedasite)
Dinamik ve Eş Zamanlı Ekonometrik Modeller
Ekonometrik Uygulama, Simülasyon ve Ekler
İngilizce–Türkçe Ekonometrik Terimler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İçindekiler
Önsöz
7
Giriş
17
KANTİTATİF DÜŞÜNCE VE EKONOMETRİ
ALIŞTIRMALAR
22
TEST SORULARI
23
Bölüm 1
BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
1.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli
27
1.2 Deterministik ve Stokastik Modeller
28
1.2.1 Deterministik (kesin) model
29
1.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları
34
1.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Parametre Tahmin Yöntemleri
35
1.4.1 Doğrusal En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi
37
1.4.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü
47
1.4.2.1 Matris Yöntemi ile Regresyon Katsayılarının Hesaplanması
49
1.4.3 Yöntemlerin Eşdeğerliği
51
1.4.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin EKK Çözüm Sonuçlarının Yorumu
51
1.4.5 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Teorik Değerler ve Artık Değerlerin Hesaplanması
53
1.5 Parametre Tahmincilerinin Kovaryansı
55
1.6 Parametre Tahmincilerinin Varyansları
56
1.7 Regresyon Denkleminde Değişken Katsayılarının Varyans– Kovaryans Matrisi
61
1.8 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini
64
1.9 Esneklik Kavramı
67
ALIŞTIRMALAR
69
TEST SORULARI
72
Bölüm 2
DETERMİNASYON (BELİRLİLİK) KATSAYISI
2.1 Determinasyon Katsayısının Tanımı (R2)
77
2.2 Determinasyon Katsayısının Hesaplanması ve Yorumlanması
78
2.3 Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı (Adjusted R²)
83
ALIŞTIRMALAR
86
TEST SORULARI
88
Bölüm 3
REGRESYON KATSAYILARININ
ANLAMLILIK SINAMASI (t–Testi)
3.1 Ekonometride İstatistiksel Anlamlılık Kavramı
91
3.2 t–Testi
92
3.2.1 Katsayıların Anlamlılığının Testi
93
3.2.2 Hipotezlerin Oluşturulması
95
3.2.3 Kritik (Tablo) Değerinin Belirlenmesi
97
3.2.4 Test İstatistiğinin Hesaplanması
99
3.2.5 t–Testinde Karar Aşaması
100
ALIŞTIRMALAR
107
TEST SORULARI
108
Bölüm 4
REGRESYON KATSAYILARININ
TOPLUCA ANLAMLILIK TESTİ (F testi)
4.1 F Testi
113
4.2 Hipotezlerin Kurulması
113
4.3 F Test İstatistiğinin Hesaplanması
114
4.4 F Testinde Karar Aşaması
115
ALIŞTIRMALAR
119
TEST SORULARI
120
Bölüm 5
KORELASYON KATSAYISI
5.1 Kovaryans
123
5.2 Korelasyon Katsayısı
125
5.2.1 Korelasyon Katsayısının Tahmini
127
5.2.2 Korelasyon Katsayısının (r) Bazı Özellikleri
128
ALIŞTIRMALAR
130
TEST SORULARI
131
Bölüm 6
TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
6.1 Tahmin Edicilerde Aranan Özelliklerin Sınıflandırılması
136
6.2 Küçük Örnek Özellikleri
137
6.2.1 Sapmasızlık
137
6.2.2 Etkinlik (Efficiency)
138
6.2.3 En İyi Doğrusal Sapmasızlık
140
6.2.4 Yeterlilik
140
6.3 Büyük Örnek Özellikleri
141
6.3.1 Asimtotik Sapmasızlık
141
6.3.2 Tutarlılık (Consistency)
142
6.3.3 Asimtotik Etkinlik (Asymptotic Efficiency)
144
6.4. Tahmin Edicilerde Aranan Özelliklerin Değerlendirilmesi
144
6.4.1 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri
145
ALIŞTIRMALAR
147
TEST SORULARI
148
Bölüm 7
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON MODELİNE GİRİŞ
7.1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli
153
7.1.1. Anakütle Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli
154
7.1.2. Örnek Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli
154
7.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları
156
7.2.1. Çoklu Doğrusal Bağlılık Olmaması
156
7.2.2. Gözlem Sayısının Parametre Sayısından Büyük Olması (n > k)
157
7.3 Çoklu Regresyonda Parametrelerin Tahmini
157
7.3.1 En Küçük Kareler (EKK) Tahmincileri
158
7.3.2. Parametrelerin Matrislerle Tahmini
160
7.3.3. Çoklu Regresyon Modelinin Matris Gösterimi
161
7.3.4. Örnek Regresyon Modeli
162
7.3.5. EKK Tahmincisinin Matris Gösterimi
162
7.3.6. Tahmin Edilen Katsayıların Yorumu
162
7.4 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Tahmin Değerlerinin Yorumu
167
7.5 Parametre Tahmincileri Arasındaki İlişki
169
7.6 Çoklu Regresyon Modelinde Parametre Tahmincilerinin Varyanslarının Tahmini
171
7.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini
174
7.8 Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı ve Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı
176
7.9 Çoklu Regresyonda Kısmi Regresyon Parametrelerinin Testleri
178
7.9.1 Z veya t Testi
178
7.9.2 F Testi
182
7.10 Çoklu ve Kısmi Korelasyon Katsayısı
185
7.10.1 Çoklu Korelasyon Katsayısı
185
7.10.2 Kısmi Korelasyon Katsayıları
186
7.11 Esneklik
187
ALIŞTIRMALAR
189
TEST SORULARI
192
Bölüm 8
REGRESYON MODELLERİNDE
FONKSİYONEL YAPI VE SPESİFİKASYON
8.1 Doğrusal Biçim
196
8.2 Gerçekte Doğrusal Regresyon Modelleri
201
8.2.1 Tam Logaritmik Model
201
8.2.2 Yarı–Logaritmik Model
206
8.2.3 Çok Terimli Regresyon Modeli
210
8.3 Ters (Reciprocal) Regresyon Modeli
213
8.3.1 Ters Modelle Açıklanan İktisadi İlişkiler
214
8.4 Gerçekte Doğrusal Olmayan Modeller
217
8.5 MWD Testi (Model Seçim Testi)
218
8.6 Lagrange Çarpan Testi (LM Testi)
223
8.6.1 LM Testinin Uygulama Aşamaları
224
1. Temel modelin tahmin edilmesi
224
2. Yardımcı regresyon modelinin kurulması
224
3. Yardımcı regresyonun tahmin edilmesi
224
4. Test istatistiğinin hesaplanması
224
5. Kritik değerin belirlenmesi
224
6. Karar kuralı
225
ALIŞTIRMALAR
227
TEST SORULARI
229
Bölüm 9
KUKLA DEĞİŞKENLER
9.1 Kukla (Dummy) Değişken Kavramı
233
9.2 Tek Kukla Değişkenli Basit Regresyon Modeli
235
9.3 Çift Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri
237
9.4 Kukla Değişkenlerin Bağımsız Değişken Olarak Kullanılması ve Yorumu
239
ALIŞTIRMALAR
244
TEST SORULARI
247
Bölüm 10
OTOKORELASYON (ARDIŞIK BAĞIMLILIK)
10.1 Otokorelasyonun Tanımı
252
10.2 Otokorelasyonun Nedenleri
253
10.2.1 Grafik Yöntemi
256
10.2.2 Durbin Watson Testi
257
10.2.3 Durbin–h Testi
263
10.2.4 Durbin’in Alternatif Testi
267
10.3 Otokorelasyonun Düzeltilmesi
270
10.3.1 İlk Farklar Yöntemi
272
10.3.2 Genelleştirilmiş Farklar Yöntemi
273
10.3.3 Durbin’in İki Aşamalı Yöntemi
274
ALIŞTIRMALAR
276
TEST SORULARI
278
Bölüm 11
DEĞİŞEN VARYANS (Heteroskedastisite)
11.1 Sabit ve Değişen Varyans Kavramları
281
11.2 Değişen Varyansın Nedenleri
285
11.3 Değişen Varyansın Sonuçları
286
11.4 Değişen Varyansın Belirlenmesi
286
11.4.1 Spearman Sıra Korelasyon Testi
287
11.4.2 White Testi
289
11.4.3 Ramsey’in Reset Testi
292
11.4.4 Park Testi
296
11.4.5 Glejser Testi
299
11.4.6 Breusch–Pagan–Godfrey Testi
303
11.4.7 Değişen Varyansın Düzeltilmesi
305
ALIŞTIRMALAR
309
TEST SORULARI
311
Bölüm 12
MODEL SEÇİMİ
12.1 Alternatif Modellerin Karşılaştırılması
316
12.2 Nested Modellerin Seçimi
317
12.2.1 Standart Seçim Kriterleri
317
12.2.1.1 Belirlilik Katsayısı ("R2" )
317
12.2.1.2 Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı ("R2" )
318
12.2.1.3 Artıkların Kareleri Toplamı ve Hata Terimi varyansının Tahmini
319
12.2.2 R2’nin Maksimizasyonuna Bağlı Kriterler
319
12.2.3 Bilgi Kriterleri (AIC ve SC)
321
12.2.4 Nested Modellerin Testi
324
12.3 Nonnested Modellerin Seçimi
324
12.3.1 Cox Testi
325
12.3.2. J Testi
326
12.4 Fonksiyonel Şeklin Belirlenmesi: Box–Cox Dönüşümü
330
ALIŞTIRMALAR
333
TEST SORULARI
334
Bölüm 13
ARDIŞIK BAĞLANIMLI VE GECİKMESİ
DAĞITILMIŞ MODELLER
13.1 Gecikmenin İktisattaki İşlevi
339
13.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Tahmini
341
13.2.1 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Modele Özgü Tahmini
342
13.2.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Koyck Yaklaşımı
343
13.2.3. Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Almon Yaklaşımı
347
13.2.4 Uyarlanmış Beklentiler Modeli ile Tahmin
354
13.3 Ardışık Bağlanımlı (Otoregresif) Modellerin Tahmini
358
13.3.1 Araç Değişkenler (AD) Yöntemi İle Tahmin
359
13.4 Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi
360
13.5 Ardışık Bağlanımlı Modellerde Ardışık Bağımlılık Sorunu ve Durbin h Sınaması
361
13.6 İktisatta Nedensellik: Granger Testi
364
ALIŞTIRMALAR
370
TEST SORULARI
372
Bölüm 14
BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER
14.1 Eşanlı Denklem Modelleri
375
14.2 Eşanlı Denklem Sistemlerinde Denklem Türleri
380
14.3 Eşanlılık Sapması (Simultaneity Bias)
382
14.4 Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi
384
14.4.1 Belirlenmenin İndirgenmiş Kalıp Denklemleri ile Araştırılması
385
14.4.2 Belirlenmenin Yapısal Kalıp Denklemleri ile Araştırılması
389
14.5 Eşanlı Denklem Modellerini Tahmin Yöntemleri
393
14.5.1 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (DEKK)
394
14.5.2 İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
397
14.5.3 Araç Değişkenler Yöntemi
398
14.5.4 Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
399
ALIŞTIRMALAR
400
TEST SORULARI
403
Bölüm 15
EKONOMETRİK UYGULAMA VE SİMÜLASYON
15.1 Simülasyon
407
15.2 Simülasyon Modelinin Temel Unsurları
408
15.3. Simülasyon Tekniği
408
15.4 Simülasyon’un Zaman Boyutu
409
15.5 Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi ve Testi Edilmesi
410
15.5.1 Tek Denklemli Simülasyon Modellerinde Test
411
15.5.2 Çok Denklemli ve Eşanlı Simülasyon Modellerinin Testi
412
15.5.3. Örnek Tek Denklemli Simülasyon Modeli ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
412
15.6 Simülasyon Performansının (Başarısının) Ölçülmesi
415
15.7 Simülasyon Modelinin Duyarlılık Testi
417
ALIŞTIRMALAR
422
TEST SORULARI
424
İSTATİSTİK TABLOLAR
427
Kaynakça
435
İngilizce – Türkçe Terimler
439
Kavramlar Dizini
445
Kitabın Fiyatı:
720,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Panel Zaman Serileri Analizi
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Python ile Temel Ekonometri
Eda Yalçın Kayacan
Panel Veri Ekonometrisi
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Ekonometri
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
Kaynakça Dosyası|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim