Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
EViews Uygulamalı
Ekonometriye Giriş
Temel Kavramlar ve Uygulamalar
Mart 2018 / 4. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 41.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2017 34.90 TL 21.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar, "Ekonometriye Giriş", "Temel Ekonometri" "Ekonometri" gibi dersleri veren yazarın notlarından, ders esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve en önemlisi ise ilk üç baskının ardından akademisyenlerden gelen istek ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmiş 4. baskısını yapmıştır.

Kitapta, ekonometrik teori ve yöntemlerin daha iyi anlaşılması için farklı bir yazım tekniği uygulanmıştır. Anlatılan konular, öğrencilerin daha kolay ve hızlı kavrayabilmesi için 75 çözümlü örnek ve 208 uygulama sorusu ile desteklenmiştir.

Toplam 16 bölümden oluşan kitap, lisans öğrencilerinin anlayacağı bir dilde ve seviyede kaleme alınmıştır. Ayrıca ekonometri konusunda araştırma yapacak olan kişilere de yararlı olacaktır.

Konu Başlıkları
Kantitatif Düşünce ve Ekonometri
Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı
Regresyon Katsayılarının Anlamlılık Sınaması (t–Testi)
Regresyon Katsayılarının Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)
Korelasyon Katsayısı
Tahmin Edicilerde Aranan Özellikler
Çoklu Doğrusal Regresyon
Regresyon Modellerinde Fonksiyonel Yapı ve Spesifikasyon
Kukla Değişkenler
Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık)
Değişen Varyans
Model Seçimi
Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller
Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller
Ekonometrik Uygulama ve Simülasyon
Zaman Serileri Analizi
İstatistiksel Tablolar
Normal Dağılım – Matrisler ve Determinantlar
İngilizce–Türkçe Ekonometrik Terimler
Barkod: 9789750247491
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş: KANTİTATİF DÜŞÜNCE VE EKONOMETRİ  17
Bölüm 1
BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
1.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli  21
1.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları  26
1.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Parametre Tahmini  26
1.3.1 Doğrusal En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi  27
1.3.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü  34
1.3.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin EKK çözüm sonuçlarının Yorumu  36
1.3.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Teorik Değerler ve Artık Değerlerin Hesaplanması  37
1.4 Parametre Tahmincilerinin Kovaryansı  38
1.5 Parametre Tahmincilerinin Varyansları  39
1.6 Regresyon Denkleminde Değişken Katsayılarının Varyans– Kovaryans Matrisi  42
1.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini  43
1.8. Esneklik  45
ALIŞTIRMALAR  47
Bölüm 2
DETERMİNASYON (BELİRLİLİK) KATSAYISI
2.1 Determinasyon Katsayısının Tanımı, R2  51
2.2 Determinasyon Katsayısının Hesaplanması ve Yorumlanması  51
2.3 Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı  56
ALIŞTIRMALAR  58
Bölüm 3
REGRESYON KATSAYILARININ ANLAMLILIK SINAMASI (t–Testi)
3.1 Ekonometride istatistiksel Anlamlılık Kavramı  61
3.2 t– Testi  61
3.2.1 Katsayıların Anlamlılığının Testi  62
3.2.2 Hipotezlerin Oluşturulması  63
3.2.3 Tablo Değerinin Belirlenmesi  64
3.2.4 Test İstatistiğinin Hesaplanması  65
3.2.5 t–Testinde Karar Aşaması  66
ALIŞTIRMALAR  70
Bölüm 4
REGRESYON KATSAYILARININ TOPLUCA ANLAMLILIK TESTİ (F testi)
4.1 F–Testi  71
4.2 F Test İstatistiğinin Hesaplanması  72
4.3 F–Testinde Karar Aşaması  73
4.4 Varyans Analizi (ANOVA) Tablosu  73
ALIŞTIRMALAR  75
Bölüm 5
KORELASYON KATSAYISI
5.1 Kovaryans  77
5.2 Korelasyon Katsayısı  79
5.2.1 Korelasyon Katsayısının Tahmini  80
5.2.2 Korelasyon Katsayısının (r) Bazı Özellikleri  80
Bölüm 6
TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
6.1 Küçük Örnek Özellikleri  94
6.1.1 Sapmasızlık  94
6.1.2 Etkinlik  95
6.1.3 En İyi Doğrusal Sapmasızlık  96
6.1.4 Yeterlilik  96
6.2 Büyük Örnek Özellikleri  96
6.2.1 Asimtotik Sapmasızlık  97
6.2.2 Tutarlılık  98
6.2.3 Asimtotik Etkinlik  99
6.3. Aranan Özelliklerin Genel Bir Değerlendirilmesi  99
6.4 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri  99
ALIŞTIRMALAR  101
Bölüm 7
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON
7.1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli  103
7.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları  104
7.3 Çoklu Regresyonda Parametrelerin Tahmini  105
7.3.1 En Küçük Kareler (EKK) Tahmincileri  105
7.3.2 Parametrelerin Matrislerle Tahmini  109
7.4 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Tahmin Değerlerinin Yorumu  115
7.5 Parametre Tahmincileri Arasındaki İlişki  116
7.6 Parametre Tahmincilerinin Varyansları  117
7.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini  120
7.8 Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı ve Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı  121
7.9 Çoklu Regresyonda Kısmi Regresyon Parametrelerinin Testleri  123
7.9.1 Z veya t Testi  123
7.9.2 F–Testi  127
7.10 Çoklu ve Kısmi Korelasyon Katsayısı  130
7.10.1 Çoklu Korelasyon Katsayısı  130
7.10.2 Kısmi Korelasyon Katsayıları  131
7.11 Esneklik  133
ALIŞTIRMALAR  134
Bölüm 8
REGRESYON MODELLERİNDE
FONKSİYONEL YAPI VE SPESİFİKASYON
8.1 Doğrusal Biçim  139
8.2 Gerçekte Doğrusal Regresyon Modelleri  142
8.2.1 Tam Logaritmik Model  143
8.2.2 Yarı–Logaritmik Model  147
8.2.3 Çok Terimli Regresyon Modeli  150
8.3 Ters Model  153
8.4 Gerçekte Doğrusal Olmayan Modeller  156
8.5 MWD Testi  156
8.6 Lagrange Çarpan Testi (LM Testi)  161
ALIŞTIRMALAR  164
Bölüm 9
KUKLA DEĞİŞKENLER
9.1 Kukla Değişken Kavramı  167
9.2 Tek Kukla Değişkenli Basit Regresyon Modeli,  168
9.3 Çift Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri  171
9.4 Kukla Değişkenlerin Bağımsız Değişken Olarak Kullanılması ve Yorumu  172
ALIŞTIRMALAR  175
Bölüm 10
OTOKORELASYON (ARDIŞIK BAĞIMLILIK)
10.1 Otokorelasyonun Tanımı  179
10.2 Otokorelasyonun Nedenleri  180
10.3 Otokorelasyonun Sonuçları  182
10.4 Otokorelasyonun Belirlenmesi  183
10.4.1 Grafik Yöntemi  183
10.4.2 Durbin Watson Testi  184
10.4.3 Durbin–h Testi  189
10.4.4 Durbin’in Alternatif Testi  192
10.5 Otokorelasyonun Düzeltilmesi  194
10.5.1 İlk Farklar Yöntemi  195
10.5.2 Genelleştirilmiş Farklar Yöntemi  196
10.5.3 Durbin’in İki Aşamalı Yöntemi  197
ALIŞTIRMALAR  199
Bölüm 11
DEĞİŞEN VARYANS
11.1 Sabit ve Değişen Varyans Kavramları  201
11.2 Değişen Varyansın Nedenleri  204
11.3 Değişen Varyansın Sonuçları  205
11.4 Değişen Varyansın Belirlenmesi  206
11.4.1 Spearman Sıra Korelasyon Testi  206
11.4.2 White Testi  209
11.4.3 Ramsey’in Reset Testi  211
11.4.4 Park Testi  213
11.4.5 Glejser Testi  215
11.4.6 Breusch–Pagan–Godfrey Testi  217
11.4.7 Değişen Varyansın Düzeltilmesi  219
ALIŞTIRMALAR  221
Bölüm 12
MODEL SEÇİMİ
12.1 Alternatif Modellerin Karşılaştırılması  223
12.2 Nested Modellerin Seçimi  224
12.2.1 Standart Seçim Kriterleri  225
12.2.1.1 Belirlilik Katsayısı ("R2" )  225
12.2.1.2 Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı ("R2" ))  225
12.2.1.3 Artıkların Kareleri Toplamı ve Hata Terimi varyansının Tahmini  226
12.2.2 R2’nin Maksimizasyonuna Bağlı Kriterler  227
12.2.3 Bilgi Kriterleri  230
12.2.4 Nested Modellerin Testi  231
12.3 Nonnested Modellerin Seçimi  231
12.3.1 Cox Testi  232
12.3.2. J Testi  233
12.4 Fonksiyonel Şeklin Belirlenmesi  236
ALIŞTIRMALAR  238
Bölüm 13
ARDIŞIK BAĞLANIMLI VE GECİKMESİ DAĞITILMIŞ MODELLER
13.1 Gecikmenin İktisattaki İşlevi  240
13.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Tahmini  242
13.2.1 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Modele Özgü Tahmini  242
13.2.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Koyck Yaklaşımı  243
13.2.3. Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Almon Yaklaşımı  247
13.2.4 Uyarlanmış Beklentiler Modeli ile Tahmin  253
13.3 Ardışık Bağlanımlı (Otoregresif) Modellerin Tahmini  257
13.3.1 Araç Değişkenler (AD) Yöntemi İle Tahmin  258
13.4 Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi  259
13.5 Ardışık Bağlanımlı Modellerde Ardışık Bağımlılık Sorunu ve Durbin h Sınaması  261
13.6 İktisatta Nedensellik: Granger Testi  264
ALIŞTIRMALAR  268
Bölüm 14
BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER
14.1 Eşanlı Denklem Modelleri  271
14.2 Eşanlı Denklem Sistemlerinde Denklem Türleri  274
14.3 Eşanlılık Sapması  275
14.4 Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi  276
14.4.1 Belirlenmenin İndirgenmiş Kalıp Denklemleri ile Araştırılması  277
14.4.2 Belirlenmenin Yapısal Kalıp Denklemleri ile Araştırılması  279
14.5 Eşanlı Denklem Modellerini Tahmin Yöntemleri  284
14.5.1 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (DEKK)  285
14.5.2 İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi  288
14.5.3 Araç Değişkenler Yöntemi  289
14.5.4 Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi  290
ALIŞTIRMALAR  291
Bölüm 15
EKONOMETRİK UYGULAMA VE SİMÜLASYON
15.1 Simülasyon  295
15.2 Simülayon Modelindeki Unsurlar  296
15.3. Simülasyon Tekniği  296
15.4 Simülasyon’un Zaman Çizgileri  297
15.5 Simülasyon Modellerinin Testi  298
15.5.1 Tek Denklemli Simülasyon Modellerinde Test  298
15.5.2 Çok Denklemli ve Eşanlı Simülasyon Modellerinin Testi  299
15.6 Simülasyon Performansının (Başarısının) Ölçülmesi  299
15.7 Simülasyon Modelinin Duyarlılık Testi  300
ALIŞTIRMALAR  304
Bölüm 16
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
16.1 Zaman Serilerini Etkileyen Faktörler  306
16.2 Zaman Serilerinin Özellikleri  310
16.3 Durağanlık Testleri  311
16.3.1 Korelogram Testi  311
16.3.2 Birim Kök Testi (Unit Root)  315
16.3.3 Phillips–Perron Testleri  322
16.4 Eşbütünleşme (Cointegration) ve Hata Düzeltme (Error Correction) Modelleri  325
16.5 Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli  335
16.6 Zaman Serisi Modelleri  336
16.6.1 Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) modelleri  336
16.6.2 VAR (Vektör Otoregresyon) Modeli  344
ALIŞTIRMALAR  346
EKLER
EK–1: NORMAL DAĞILIM  349
EK–2: MATRİSLER VE DETERMİNATLAR  352
1.1 MATRİSLER  352
1.1.1 Matris İşlemleri  355
1.2 DETERMİNANTLAR  356
1.2.1 Determinantların Özellikleri  356
1.2.2 Determinantın Hesaplanması  357
1.2.3 Ters Matrisin Kofaktörler ve Determinant Yardımıyla Bulunması  359
İSTATİSTİK TABLOLAR  363
Kaynaklar  371
İngilizce – Türkçe Terimler  375
Kavramlar Dizini  381
 


Recep Tarı
Eylül 2018
49.00 TL
Sepete Ekle
M. Kenan Terzioğlu
Haziran 2018
17.50 TL
Sepete Ekle
M. Kenan Terzioğlu
Haziran 2018
25.00 TL
Sepete Ekle
M. Kenan Terzioğlu
Haziran 2018
15.00 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş: KANTİTATİF DÜŞÜNCE VE EKONOMETRİ  17
Bölüm 1
BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
1.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli  21
1.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları  26
1.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Parametre Tahmini  26
1.3.1 Doğrusal En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi  27
1.3.2 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü  34
1.3.3 Basit Doğrusal Regresyon Modelinin EKK çözüm sonuçlarının Yorumu  36
1.3.4 Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Teorik Değerler ve Artık Değerlerin Hesaplanması  37
1.4 Parametre Tahmincilerinin Kovaryansı  38
1.5 Parametre Tahmincilerinin Varyansları  39
1.6 Regresyon Denkleminde Değişken Katsayılarının Varyans– Kovaryans Matrisi  42
1.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini  43
1.8. Esneklik  45
ALIŞTIRMALAR  47
Bölüm 2
DETERMİNASYON (BELİRLİLİK) KATSAYISI
2.1 Determinasyon Katsayısının Tanımı, R2  51
2.2 Determinasyon Katsayısının Hesaplanması ve Yorumlanması  51
2.3 Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı  56
ALIŞTIRMALAR  58
Bölüm 3
REGRESYON KATSAYILARININ ANLAMLILIK SINAMASI (t–Testi)
3.1 Ekonometride istatistiksel Anlamlılık Kavramı  61
3.2 t– Testi  61
3.2.1 Katsayıların Anlamlılığının Testi  62
3.2.2 Hipotezlerin Oluşturulması  63
3.2.3 Tablo Değerinin Belirlenmesi  64
3.2.4 Test İstatistiğinin Hesaplanması  65
3.2.5 t–Testinde Karar Aşaması  66
ALIŞTIRMALAR  70
Bölüm 4
REGRESYON KATSAYILARININ TOPLUCA ANLAMLILIK TESTİ (F testi)
4.1 F–Testi  71
4.2 F Test İstatistiğinin Hesaplanması  72
4.3 F–Testinde Karar Aşaması  73
4.4 Varyans Analizi (ANOVA) Tablosu  73
ALIŞTIRMALAR  75
Bölüm 5
KORELASYON KATSAYISI
5.1 Kovaryans  77
5.2 Korelasyon Katsayısı  79
5.2.1 Korelasyon Katsayısının Tahmini  80
5.2.2 Korelasyon Katsayısının (r) Bazı Özellikleri  80
Bölüm 6
TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
6.1 Küçük Örnek Özellikleri  94
6.1.1 Sapmasızlık  94
6.1.2 Etkinlik  95
6.1.3 En İyi Doğrusal Sapmasızlık  96
6.1.4 Yeterlilik  96
6.2 Büyük Örnek Özellikleri  96
6.2.1 Asimtotik Sapmasızlık  97
6.2.2 Tutarlılık  98
6.2.3 Asimtotik Etkinlik  99
6.3. Aranan Özelliklerin Genel Bir Değerlendirilmesi  99
6.4 En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri  99
ALIŞTIRMALAR  101
Bölüm 7
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON
7.1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli  103
7.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Temel Varsayımları  104
7.3 Çoklu Regresyonda Parametrelerin Tahmini  105
7.3.1 En Küçük Kareler (EKK) Tahmincileri  105
7.3.2 Parametrelerin Matrislerle Tahmini  109
7.4 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Tahmin Değerlerinin Yorumu  115
7.5 Parametre Tahmincileri Arasındaki İlişki  116
7.6 Parametre Tahmincilerinin Varyansları  117
7.7 Parametre Tahmincilerinin Aralık Tahmini  120
7.8 Determinasyon (Belirlilik) Katsayısı ve Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı  121
7.9 Çoklu Regresyonda Kısmi Regresyon Parametrelerinin Testleri  123
7.9.1 Z veya t Testi  123
7.9.2 F–Testi  127
7.10 Çoklu ve Kısmi Korelasyon Katsayısı  130
7.10.1 Çoklu Korelasyon Katsayısı  130
7.10.2 Kısmi Korelasyon Katsayıları  131
7.11 Esneklik  133
ALIŞTIRMALAR  134
Bölüm 8
REGRESYON MODELLERİNDE
FONKSİYONEL YAPI VE SPESİFİKASYON
8.1 Doğrusal Biçim  139
8.2 Gerçekte Doğrusal Regresyon Modelleri  142
8.2.1 Tam Logaritmik Model  143
8.2.2 Yarı–Logaritmik Model  147
8.2.3 Çok Terimli Regresyon Modeli  150
8.3 Ters Model  153
8.4 Gerçekte Doğrusal Olmayan Modeller  156
8.5 MWD Testi  156
8.6 Lagrange Çarpan Testi (LM Testi)  161
ALIŞTIRMALAR  164
Bölüm 9
KUKLA DEĞİŞKENLER
9.1 Kukla Değişken Kavramı  167
9.2 Tek Kukla Değişkenli Basit Regresyon Modeli,  168
9.3 Çift Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri  171
9.4 Kukla Değişkenlerin Bağımsız Değişken Olarak Kullanılması ve Yorumu  172
ALIŞTIRMALAR  175
Bölüm 10
OTOKORELASYON (ARDIŞIK BAĞIMLILIK)
10.1 Otokorelasyonun Tanımı  179
10.2 Otokorelasyonun Nedenleri  180
10.3 Otokorelasyonun Sonuçları  182
10.4 Otokorelasyonun Belirlenmesi  183
10.4.1 Grafik Yöntemi  183
10.4.2 Durbin Watson Testi  184
10.4.3 Durbin–h Testi  189
10.4.4 Durbin’in Alternatif Testi  192
10.5 Otokorelasyonun Düzeltilmesi  194
10.5.1 İlk Farklar Yöntemi  195
10.5.2 Genelleştirilmiş Farklar Yöntemi  196
10.5.3 Durbin’in İki Aşamalı Yöntemi  197
ALIŞTIRMALAR  199
Bölüm 11
DEĞİŞEN VARYANS
11.1 Sabit ve Değişen Varyans Kavramları  201
11.2 Değişen Varyansın Nedenleri  204
11.3 Değişen Varyansın Sonuçları  205
11.4 Değişen Varyansın Belirlenmesi  206
11.4.1 Spearman Sıra Korelasyon Testi  206
11.4.2 White Testi  209
11.4.3 Ramsey’in Reset Testi  211
11.4.4 Park Testi  213
11.4.5 Glejser Testi  215
11.4.6 Breusch–Pagan–Godfrey Testi  217
11.4.7 Değişen Varyansın Düzeltilmesi  219
ALIŞTIRMALAR  221
Bölüm 12
MODEL SEÇİMİ
12.1 Alternatif Modellerin Karşılaştırılması  223
12.2 Nested Modellerin Seçimi  224
12.2.1 Standart Seçim Kriterleri  225
12.2.1.1 Belirlilik Katsayısı ("R2" )  225
12.2.1.2 Düzeltilmiş Belirlilik Katsayısı ("R2" ))  225
12.2.1.3 Artıkların Kareleri Toplamı ve Hata Terimi varyansının Tahmini  226
12.2.2 R2’nin Maksimizasyonuna Bağlı Kriterler  227
12.2.3 Bilgi Kriterleri  230
12.2.4 Nested Modellerin Testi  231
12.3 Nonnested Modellerin Seçimi  231
12.3.1 Cox Testi  232
12.3.2. J Testi  233
12.4 Fonksiyonel Şeklin Belirlenmesi  236
ALIŞTIRMALAR  238
Bölüm 13
ARDIŞIK BAĞLANIMLI VE GECİKMESİ DAĞITILMIŞ MODELLER
13.1 Gecikmenin İktisattaki İşlevi  240
13.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Tahmini  242
13.2.1 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerin Modele Özgü Tahmini  242
13.2.2 Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Koyck Yaklaşımı  243
13.2.3. Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Almon Yaklaşımı  247
13.2.4 Uyarlanmış Beklentiler Modeli ile Tahmin  253
13.3 Ardışık Bağlanımlı (Otoregresif) Modellerin Tahmini  257
13.3.1 Araç Değişkenler (AD) Yöntemi İle Tahmin  258
13.4 Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi  259
13.5 Ardışık Bağlanımlı Modellerde Ardışık Bağımlılık Sorunu ve Durbin h Sınaması  261
13.6 İktisatta Nedensellik: Granger Testi  264
ALIŞTIRMALAR  268
Bölüm 14
BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER
14.1 Eşanlı Denklem Modelleri  271
14.2 Eşanlı Denklem Sistemlerinde Denklem Türleri  274
14.3 Eşanlılık Sapması  275
14.4 Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi  276
14.4.1 Belirlenmenin İndirgenmiş Kalıp Denklemleri ile Araştırılması  277
14.4.2 Belirlenmenin Yapısal Kalıp Denklemleri ile Araştırılması  279
14.5 Eşanlı Denklem Modellerini Tahmin Yöntemleri  284
14.5.1 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (DEKK)  285
14.5.2 İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi  288
14.5.3 Araç Değişkenler Yöntemi  289
14.5.4 Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi  290
ALIŞTIRMALAR  291
Bölüm 15
EKONOMETRİK UYGULAMA VE SİMÜLASYON
15.1 Simülasyon  295
15.2 Simülayon Modelindeki Unsurlar  296
15.3. Simülasyon Tekniği  296
15.4 Simülasyon’un Zaman Çizgileri  297
15.5 Simülasyon Modellerinin Testi  298
15.5.1 Tek Denklemli Simülasyon Modellerinde Test  298
15.5.2 Çok Denklemli ve Eşanlı Simülasyon Modellerinin Testi  299
15.6 Simülasyon Performansının (Başarısının) Ölçülmesi  299
15.7 Simülasyon Modelinin Duyarlılık Testi  300
ALIŞTIRMALAR  304
Bölüm 16
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
16.1 Zaman Serilerini Etkileyen Faktörler  306
16.2 Zaman Serilerinin Özellikleri  310
16.3 Durağanlık Testleri  311
16.3.1 Korelogram Testi  311
16.3.2 Birim Kök Testi (Unit Root)  315
16.3.3 Phillips–Perron Testleri  322
16.4 Eşbütünleşme (Cointegration) ve Hata Düzeltme (Error Correction) Modelleri  325
16.5 Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli  335
16.6 Zaman Serisi Modelleri  336
16.6.1 Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) modelleri  336
16.6.2 VAR (Vektör Otoregresyon) Modeli  344
ALIŞTIRMALAR  346
EKLER
EK–1: NORMAL DAĞILIM  349
EK–2: MATRİSLER VE DETERMİNATLAR  352
1.1 MATRİSLER  352
1.1.1 Matris İşlemleri  355
1.2 DETERMİNANTLAR  356
1.2.1 Determinantların Özellikleri  356
1.2.2 Determinantın Hesaplanması  357
1.2.3 Ters Matrisin Kofaktörler ve Determinant Yardımıyla Bulunması  359
İSTATİSTİK TABLOLAR  363
Kaynaklar  371
İngilizce – Türkçe Terimler  375
Kavramlar Dizini  381
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018