1. Baskı,
Nisan 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa Sayısı:
152
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
4. baskı Yeni Baskı
Nisan 2023
325,00₺
292,50₺ (%10)
4.Yeni Baskı
Nisan 2023
325,00₺
292,50₺ (%10)
Kitabın Açıklaması
Küreselleşmiş ve her geçen zaman diliminde yeni ürünlerin oluşturulduğu türev piyasaları, çıkış noktasından hareketle emtia türevleri açısından ele alan, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerini hem ürün hem de piyasalar açısından emtia örnekleri ile anlatan bu çalışmada; emtiaya dayalı endeks, swap gibi diğer emtiaya dayalı türev ürünlere de yer verilmiştir. Başlıca emtia borsaları hakkında bilgiler içeren kitapta, opsiyon stratejileri altın, alüminyum gibi emtialar üzerinden çok sayıda sayısal örnekler ile hazırlanmıştır.
Eser, lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve finans piyasası profesyonellerinin faydalanabileceği nitelikte hazırlanmıştır.
Kitabın son bölümündeki ampirik çalışmada, öncesinde Türkçe kitaplarda yer bulmayan Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleri uygulamasına yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Türev Piyasaların Gelişimi
Başlıca Emtia Türev Piyasaları
Opsiyonlar
Opsiyon Pozisyonları
Opsiyon Stratejileri
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
Diğer Emtia Türevleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İçindekiler
Önsöz
5
Yazar Hakkında
7
Tablolar Listesi
13
Şekiller Listesi
15
Giriş
17
1. TÜREV PİYASALAR
19
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi
23
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi
30
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları
36
1.3.1. CME Group (CBOE, CME, NYMEX, COMEX)
36
1.3.2. Londra Metal Borsası (London Metal Exchange: LME)
37
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası (Minneapolis Grain Exchange: MGE)
38
1.3.4. Intercontinental Exchange (ICE)
39
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası (European Energy Exchange: EEX)
40
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası (Tokyo Commodity Exchange: TOCOM)
41
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası (Multi Commodity Exchange (MCX)
41
1.3.8. Dalian Emtia Borsası (DCE)
43
1.4. Tezgahüstü Piyasalar
43
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi
46
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı
47
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar
47
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar
48
2. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
51
2.1. Notasyon
53
2.2. Opsiyon Pozisyonları
54
2.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call)
55
2.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call)
57
2.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put)
57
2.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put)
59
2.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon
60
2.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri
61
2.4. Opsiyon Stratejileri
61
2.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi
61
2.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi
64
2.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi
66
2.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi
67
2.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi
67
2.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi
71
2.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi
72
2.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi
73
2.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi
74
2.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi
78
2.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi
78
2.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi
80
2.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri
80
2.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler
82
2.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli
83
2.7. Greek’ler
86
2.7.1. Delta
86
2.7.2. Theta
87
2.7.3. Gamma
87
2.7.4. Vega
87
2.7.5. Rho
88
3. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ
89
3.1. Teminatlar
93
3.2. Emir Yöntemleri
95
3.3. Baz ve Spread
97
3.4. Fiyatlama
99
3.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
101
3.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
102
3.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
104
3.4.3.1. Pay Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
104
3.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
107
3.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
108
3.5. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
109
3.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge)
109
3.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge)
111
3.5.3. İleriye Yönelik Korunma
112
3.5.4. Çapraz Riskten Korunma
113
3.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma
113
3.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge)
113
3.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio)
114
3.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım
117
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER
124
4.1. Emtia Swapları
124
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları (Commodity Futures Options)
125
4.3. Varantlar
125
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri
126
5. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ
127
5.1. Veri
127
5.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli
127
5.3. Ampirik Sonuçlar
132
Sonuç
139
Kaynakça
141
Kavramlar Dizini
147
Baskısı tükenmiştir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Merkeziyetsiz Finans ( DeFi ) Ekosistemi
Batuhan Karabay
Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışı
İbrahim Gerekli
Finansın Dönüşümü
Selçuk Balı
Yatırımcılar İçin Teknik Analiz
Beyhan Yaslıdağ
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
Kaynakça Dosyası|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim|
Yazarlar|
Yayınevleri