Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türev Piyasalar
Emtia Türevleri, Opsiyonlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Nisan 2018 / 1. Baskı / 152 Syf.
Fiyatı: 23.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Küreselleşmiş ve her geçen zaman diliminde yeni ürünlerin oluşturulduğu türev piyasaları, çıkış noktasından hareketle emtia türevleri açısından ele alan, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerini hem ürün hem de piyasalar açısından emtia örnekleri ile anlatan bu çalışmada; emtiaya dayalı endeks, swap gibi diğer emtiaya dayalı türev ürünlere de yer verilmiştir. Başlıca emtia borsaları hakkında bilgiler içeren kitapta, opsiyon stratejileri altın, alüminyum gibi emtialar üzerinden çok sayıda sayısal örnekler ile hazırlanmıştır.

Eser, lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve finans piyasası profesyonellerinin faydalanabileceği nitelikte hazırlanmıştır.

Kitabın son bölümündeki ampirik çalışmada, öncesinde Türkçe kitaplarda yer bulmayan Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleri uygulamasına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Türev Piyasaların Gelişimi
Başlıca Emtia Türev Piyasaları
Opsiyonlar
Opsiyon Pozisyonları
Opsiyon Stratejileri
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
Diğer Emtia Türevleri
Barkod: 9789750247781
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 152
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Yazar Hakkında  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  15
Giriş  17
1. TÜREV PİYASALAR  19
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi  23
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi  30
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları  36
1.3.1. CME Group (CBOE, CME, NYMEX, COMEX)  36
1.3.2. Londra Metal Borsası (London Metal Exchange: LME)  37
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası (Minneapolis Grain Exchange: MGE)  38
1.3.4. Intercontinental Exchange (ICE)  39
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası (European Energy Exchange: EEX)  40
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası (Tokyo Commodity Exchange: TOCOM)  41
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası (Multi Commodity Exchange (MCX)  41
1.3.8. Dalian Emtia Borsası (DCE)  43
1.4. Tezgahüstü Piyasalar  43
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi  46
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı  47
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar  47
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar  48
2. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ  51
2.1. Notasyon  53
2.2. Opsiyon Pozisyonları  54
2.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call)  55
2.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call)  57
2.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put)  57
2.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put)  59
2.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon  60
2.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri  61
2.4. Opsiyon Stratejileri  61
2.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  61
2.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  64
2.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  66
2.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  67
2.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  67
2.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  71
2.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  72
2.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  73
2.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  74
2.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi  78
2.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi  78
2.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  80
2.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri  80
2.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler  82
2.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli  83
2.7. Greek’ler  86
2.7.1. Delta  86
2.7.2. Theta  87
2.7.3. Gamma  87
2.7.4. Vega  87
2.7.5. Rho  88
3. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ  89
3.1. Teminatlar  93
3.2. Emir Yöntemleri  95
3.3. Baz ve Spread  97
3.4. Fiyatlama  99
3.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  101
3.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  102
3.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  104
3.4.3.1. Pay Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  104
3.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  107
3.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  108
3.5. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma  109
3.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge)  109
3.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge)  111
3.5.3. İleriye Yönelik Korunma  112
3.5.4. Çapraz Riskten Korunma  113
3.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma  113
3.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge)  113
3.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio)  114
3.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım  117
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER  124
4.1. Emtia Swapları  124
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları (Commodity Futures Options)  125
4.3. Varantlar  125
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri  126
5. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ  127
5.1. Veri  127
5.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli  127
5.3. Ampirik Sonuçlar  132
Sonuç  139
Kaynakça  141
Kavramlar Dizini  147
 


Beyhan Yaslıdağ
Eylül 2016
29.90 TL
Sepete Ekle
Beyhan Yaslıdağ
Nisan 2014
26.50 TL
İndirimli: 21.90 TL (%17)
Sepete Ekle
Yasemin Yücesoy Yılmaz
Ekim 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
Nurgün Komşuoğlu Yılmaz
Ekim 2018
26.90 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Yazar Hakkında  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  15
Giriş  17
1. TÜREV PİYASALAR  19
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi  23
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi  30
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları  36
1.3.1. CME Group (CBOE, CME, NYMEX, COMEX)  36
1.3.2. Londra Metal Borsası (London Metal Exchange: LME)  37
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası (Minneapolis Grain Exchange: MGE)  38
1.3.4. Intercontinental Exchange (ICE)  39
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası (European Energy Exchange: EEX)  40
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası (Tokyo Commodity Exchange: TOCOM)  41
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası (Multi Commodity Exchange (MCX)  41
1.3.8. Dalian Emtia Borsası (DCE)  43
1.4. Tezgahüstü Piyasalar  43
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi  46
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı  47
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar  47
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar  48
2. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ  51
2.1. Notasyon  53
2.2. Opsiyon Pozisyonları  54
2.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call)  55
2.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call)  57
2.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put)  57
2.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put)  59
2.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon  60
2.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri  61
2.4. Opsiyon Stratejileri  61
2.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  61
2.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  64
2.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  66
2.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  67
2.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  67
2.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  71
2.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  72
2.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  73
2.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  74
2.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi  78
2.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi  78
2.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  80
2.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri  80
2.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler  82
2.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli  83
2.7. Greek’ler  86
2.7.1. Delta  86
2.7.2. Theta  87
2.7.3. Gamma  87
2.7.4. Vega  87
2.7.5. Rho  88
3. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ  89
3.1. Teminatlar  93
3.2. Emir Yöntemleri  95
3.3. Baz ve Spread  97
3.4. Fiyatlama  99
3.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  101
3.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  102
3.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  104
3.4.3.1. Pay Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  104
3.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  107
3.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  108
3.5. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma  109
3.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge)  109
3.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge)  111
3.5.3. İleriye Yönelik Korunma  112
3.5.4. Çapraz Riskten Korunma  113
3.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma  113
3.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge)  113
3.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio)  114
3.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım  117
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER  124
4.1. Emtia Swapları  124
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları (Commodity Futures Options)  125
4.3. Varantlar  125
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri  126
5. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ  127
5.1. Veri  127
5.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli  127
5.3. Ampirik Sonuçlar  132
Sonuç  139
Kaynakça  141
Kavramlar Dizini  147
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018