2. Baskı,
Ocak 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa Sayısı:
176
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
4. baskı Yeni Baskı
Nisan 2023
325,00₺
292,50₺ (%10)
4.Yeni Baskı
Nisan 2023
325,00₺
292,50₺ (%10)
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede güncellenmiş 2. baskısı yapmıştır.
Küreselleşmiş ve her geçen zaman diliminde yeni ürünlerin oluşturulduğu türev piyasaları, çıkış noktasından hareketle emtia türevleri açısından ele alan, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerini hem ürün hem de piyasalar açısından emtia örnekleri ile anlatan bu çalışmada; emtiaya dayalı endeks, swap gibi diğer emtiaya dayalı türev ürünlere de yer verilmiştir. Başlıca emtia borsaları hakkında bilgiler içeren kitapta, opsiyon stratejileri altın, alüminyum gibi emtialar üzerinden çok sayıda sayısal örnekler ile hazırlanmıştır. Kitabın ikinci baskısı swap sözleşmeleri ile genişletilmiştir. Swap sözleşmeleri tezgahüstü piyasalarda çok büyük oranda kullanılmakta olup, bu işlemler de faiz ve döviz sözleşmeleri ağırlıkta gerçekleşmesi nedeniyle içerik, finansal türev örnekleri ile ele alınmıştır.
Eser, lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve finans piyasası profesyonellerinin faydalanabileceği nitelikte hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
Türev Piyasaların Gelişimi
Başlıca Emtia Türev Piyasaları
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Opsiyonlar
Opsiyon Stratejileri
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
Diğer Emtia Türevleri
Swap Sözleşmeleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İçindekiler
Önsöz
5
Yazar Hakkında
7
Tablolar Listesi
13
Şekiller Listesi
14
Giriş
15
1. TÜREV PİYASALAR
17
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi
21
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi
28
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları
34
1.3.1. CME Group
34
1.3.2. Londra Metal Borsası
35
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası
36
1.3.4. Intercontinental Exchange
37
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası
38
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası
39
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası
39
1.3.8. Dalian Emtia Borsası
41
1.4. Tezgahüstü Piyasalar
41
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi
45
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı
46
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar
46
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar
47
2. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ
51
2.1. Teminatlar
55
2.2. Emir Yöntemleri
58
2.3. Baz ve Spread
60
2.4. Fiyatlama
62
2.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
64
2.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
65
2.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
68
2.4.3.1. Pay Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
68
2.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
71
2.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
73
2.5. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
74
2.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge)
74
2.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge)
76
2.5.3. İleriye Yönelik Korunma
77
2.5.4. Çapraz Riskten Korunma
78
2.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma
78
2.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge)
78
2.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio)
79
2.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım
82
3. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
89
3.1. Notasyon
91
3.2. Opsiyon Pozisyonları
92
3.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call)
93
3.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call)
95
3.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put)
96
3.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put)
99
3.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon
100
3.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri
100
3.4. Opsiyon Stratejileri
101
3.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi
101
3.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi
105
3.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi
108
3.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi
109
3.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi
109
3.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi
113
3.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi
114
3.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi
115
3.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi
116
3.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi
120
3.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi
120
3.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi
122
3.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri
122
3.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler
124
3.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli
125
3.7. Greek’ler
128
3.7.1. Delta
128
3.7.2. Theta
129
3.7.3. Gamma
129
3.7.4. Vega
129
3.7.5. Rho
130
3.8. Gayrimenkule Dayalı Opsiyon Sözleşmeleri
130
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER
133
4.1. Emtia Swapları
133
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları (Commodity Futures Options)
134
4.3. Varantlar
135
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri
135
5. SWAP SÖZLEŞMELERİ
136
5.1. Faiz Swapları
137
5.2. Swap Anlaşmasının Değeri
139
5.3. Döviz Swapları
141
5.4. Kredi Temerrüt Swapları
145
6. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ
149
6.1. Veri
149
6.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli
149
6.3. Ampirik Sonuçlar
154
Sonuç
161
Kaynakça
163
Kavramlar Dizini
171
Baskısı tükenmiştir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Merkeziyetsiz Finans ( DeFi ) Ekosistemi
Batuhan Karabay
Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışı
İbrahim Gerekli
Finansın Dönüşümü
Selçuk Balı
Yatırımcılar İçin Teknik Analiz
Beyhan Yaslıdağ
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
Kaynakça Dosyası|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim|
Yazarlar|
Yayınevleri