Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türev Piyasalar
Emtia Türevleri, Opsiyonlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Swaplar
Ocak 2020 / 2. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 24.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede güncellenmiş 2. baskısı yapmıştır.

Küreselleşmiş ve her geçen zaman diliminde yeni ürünlerin oluşturulduğu türev piyasaları, çıkış noktasından hareketle emtia türevleri açısından ele alan, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerini hem ürün hem de piyasalar açısından emtia örnekleri ile anlatan bu çalışmada; emtiaya dayalı endeks, swap gibi diğer emtiaya dayalı türev ürünlere de yer verilmiştir. Başlıca emtia borsaları hakkında bilgiler içeren kitapta, opsiyon stratejileri altın, alüminyum gibi emtialar üzerinden çok sayıda sayısal örnekler ile hazırlanmıştır. Kitabın ikinci baskısı swap sözleşmeleri ile genişletilmiştir. Swap sözleşmeleri tezgahüstü piyasalarda çok büyük oranda kullanılmakta olup, bu işlemler de faiz ve döviz sözleşmeleri ağırlıkta gerçekleşmesi nedeniyle içerik, finansal türev örnekleri ile ele alınmıştır.

Eser, lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve finans piyasası profesyonellerinin faydalanabileceği nitelikte hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Türev Piyasaların Gelişimi
Başlıca Emtia Türev Piyasaları
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Opsiyonlar
Opsiyon Stratejileri
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma
Diğer Emtia Türevleri
Swap Sözleşmeleri
Barkod: 9789750258107
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Yazar Hakkında  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  14
Giriş  15
1. TÜREV PİYASALAR  17
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi  21
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi  28
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları  34
1.3.1. CME Group  34
1.3.2. Londra Metal Borsası  35
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası  36
1.3.4. Intercontinental Exchange  37
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası  38
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası  39
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası  39
1.3.8. Dalian Emtia Borsası  41
1.4. Tezgahüstü Piyasalar  41
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi  45
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı  46
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar  46
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar  47
2. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ  51
2.1. Teminatlar  55
2.2. Emir Yöntemleri  58
2.3. Baz ve Spread  60
2.4. Fiyatlama  62
2.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  64
2.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  65
2.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  68
2.4.3.1. Pay Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  68
2.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  71
2.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  73
2.5. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma  74
2.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge)  74
2.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge)  76
2.5.3. İleriye Yönelik Korunma  77
2.5.4. Çapraz Riskten Korunma  78
2.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma  78
2.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge)  78
2.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio)  79
2.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım  82
3. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ  89
3.1. Notasyon  91
3.2. Opsiyon Pozisyonları  92
3.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call)  93
3.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call)  95
3.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put)  96
3.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put)  99
3.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon  100
3.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri  100
3.4. Opsiyon Stratejileri  101
3.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  101
3.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  105
3.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  108
3.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  109
3.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  109
3.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  113
3.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  114
3.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  115
3.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  116
3.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi  120
3.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi  120
3.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  122
3.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri  122
3.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler  124
3.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli  125
3.7. Greek’ler  128
3.7.1. Delta  128
3.7.2. Theta  129
3.7.3. Gamma  129
3.7.4. Vega  129
3.7.5. Rho  130
3.8. Gayrimenkule Dayalı Opsiyon Sözleşmeleri  130
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER  133
4.1. Emtia Swapları  133
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları (Commodity Futures Options)  134
4.3. Varantlar  135
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri  135
5. SWAP SÖZLEŞMELERİ  136
5.1. Faiz Swapları  137
5.2. Swap Anlaşmasının Değeri  139
5.3. Döviz Swapları  141
5.4. Kredi Temerrüt Swapları  145
6. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ  149
6.1. Veri  149
6.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli  149
6.3. Ampirik Sonuçlar  154
Sonuç  161
Kaynakça  163
Kavramlar Dizini  171
 







 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Yazar Hakkında  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller Listesi  14
Giriş  15
1. TÜREV PİYASALAR  17
1.1. Emtia Türev Piyasalarının Gelişimi  21
1.2. Finansal Türev Piyasalarının Gelişimi  28
1.3. Başlıca Emtia Türev Piyasaları  34
1.3.1. CME Group  34
1.3.2. Londra Metal Borsası  35
1.3.3. Mineapolis Tarım Borsası  36
1.3.4. Intercontinental Exchange  37
1.3.5. Avrupa Enerji Borsası  38
1.3.6. Tokyo Emtia Borsası  39
1.3.7. Hindistan Emtia Borsası  39
1.3.8. Dalian Emtia Borsası  41
1.4. Tezgahüstü Piyasalar  41
1.5. Türev Piyasalarda Takas Merkezi  45
1.6. Türev Piyasalarda Piyasa Yapıcılığı  46
1.7. Türev Piyasalarda Kotalar  46
1.8. Türkiye’de Türev Piyasalar  47
2. VADELİ İŞLEM (FUTURES) SÖZLEŞMELERİ  51
2.1. Teminatlar  55
2.2. Emir Yöntemleri  58
2.3. Baz ve Spread  60
2.4. Fiyatlama  62
2.4.1. Dayanıksız Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  64
2.4.2. Depolanabilir Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  65
2.4.3. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  68
2.4.3.1. Pay Endeksi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  68
2.4.3.2. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  71
2.4.3.3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması  73
2.5. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Korunma  74
2.5.1. Kısa Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Short Hedge)  74
2.5.2. Uzun Pozisyon Durumunda Riskten Korunma (Long Hedge)  76
2.5.3. İleriye Yönelik Korunma  77
2.5.4. Çapraz Riskten Korunma  78
2.5.5. Mikro/Makro Riskten Korunma  78
2.5.6. Bant/Yığın Riskten Korunma (Strip/Stack Hedge)  78
2.5.7. Riski Minimize Ederek Korunma/Riskten Korunma Oranı (Hedge Ratio)  79
2.6. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmelerine Yatırım  82
3. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ  89
3.1. Notasyon  91
3.2. Opsiyon Pozisyonları  92
3.2.1. Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call)  93
3.2.2. Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call)  95
3.2.3. Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put)  96
3.2.4. Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put)  99
3.2.5. Karda, Zararda veya Başa baş Opsiyon  100
3.3. Pozisyon ve İşlem Limitleri  100
3.4. Opsiyon Stratejileri  101
3.4.1. Uzun Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  101
3.4.2. Kısa Pozisyonlu Pergel (Straddle) Stratejisi  105
3.4.3. Uzun Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  108
3.4.4. Kısa Pozisyonlu Çanak (Strangle) Stratejisi  109
3.4.5. Alım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  109
3.4.6. Alım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  113
3.4.7. Satım Opsiyonlarına Dayalı Boğa Yayılma (Bull Spread) Stratejisi  114
3.4.8. Satım Opsiyonlarına Dayalı Ayı Yayılma (Bear Spread) Stratejisi  115
3.4.9. Alım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  116
3.4.10. Alım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma Stratejisi  120
3.4.11. Satım Opsiyonlarına Dayalı Uzun Kelebek Yayılma Stratejisi  120
3.4.12. Satım Opsiyonlarına Dayalı Kısa Kelebek Yayılma (Butterfly Spread) Stratejisi  122
3.4.13. Opsiyon Kombinasyonları ve Getirileri  122
3.5. Opsiyonunun Fiyatını Etkileyen Faktörler  124
3.6. Black–Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli  125
3.7. Greek’ler  128
3.7.1. Delta  128
3.7.2. Theta  129
3.7.3. Gamma  129
3.7.4. Vega  129
3.7.5. Rho  130
3.8. Gayrimenkule Dayalı Opsiyon Sözleşmeleri  130
4. EMTİAYA DAYALI DİĞER TÜREV ÜRÜNLER  133
4.1. Emtia Swapları  133
4.2. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmesi Opsiyonları (Commodity Futures Options)  134
4.3. Varantlar  135
4.4. Emtiaya Dayalı Borçlanma Ürünleri  135
5. SWAP SÖZLEŞMELERİ  136
5.1. Faiz Swapları  137
5.2. Swap Anlaşmasının Değeri  139
5.3. Döviz Swapları  141
5.4. Kredi Temerrüt Swapları  145
6. MİNEAPOLİS TARIM BORSASI BUĞDAY ENDEKSLERİNİN REJİMSEL ANALİZİ  149
6.1. Veri  149
6.2. Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif Modeli  149
6.3. Ampirik Sonuçlar  154
Sonuç  161
Kaynakça  163
Kavramlar Dizini  171
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020