Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları
 Kavram – Uygulama – Analiz Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık, Doç. Dr. Ayben Koy, Doç. Dr. Murat Akkaya, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Lokman Kantar  - Kitap
2. Baskı, 
Mart 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
232
Barkod:
9789750259876
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
185,00
İndirimli (%15):
157,25
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kitap, güncellenmiş 2.baskısını yapmıştır.
"Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları" içerdiği program uygulamaları ve literatür örnekleri ile teori ve pratiği buluşturarak değerli okuyucularına ulaşmayı amaçlamış ve böylelikle bu alanda ülkemizde görülen önemli bir açığı kapatmayı hedeflemiştir. Konu aktarımları formüller ile açıklanmasından ziyade, ekonometri programlarından kullanımı kolay olan, EViews programı ile yapılmıştır. Eser, açık ve sade bir dille yazılmaya çalışılmış, konu uygulamaları bolca şekil ve tablolar ile anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. Bu kitabın diğer benzer kitaplardan en ayırt edici tarafı, okuyucunun araştırmalarda kullanabileceği yöntem ve yaklaşımları geniş bir açıdan incelenmiş olması ve en önemlisi araştırmacılara yol gösterici konumunda olmasıdır. Kullanılan yöntem ve yaklaşımlarının literatür örnekleri verilerek diğer emsal çalışmalardan farkını ortaya koymakta ve çalışmayı zenginleştirmektedir.
Kitap yazarları finans alanında araştırma yapan ve farklı üniversitelerde eğitim veren öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kitapta kapsanan konular "temel" konular olmakla birlikte finans, iktisat, ekonometri, sigorta ve bankacılık bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin derslerinde, ödevlerinde ve özellikle tez yazımlarında başvuracağı referans bir kaynak olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Durağanlık ve Birim Kök Testleri
.
Verilere Dönüşüm Uygulanması
.
Regresyon Modelleri
.
Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller
.
Vektör Otoregresif Model
.
Eşbütünleşme Analizi Modelleri
.
Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri
.
Panel Veri Analizi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Tablolar ve Şekiller Listesi 
11
Bölüm 1
DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİ
1.1. Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi 
17
1.2. Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin Birim Kök Testi 
20
1.3. Ng–Perron Birim Kök Testi 
20
1.4. EViews 9 ile Birim Kök Testleri Uygulamaları 
21
Kaynakça 
33
Bölüm 2
VERİLERE DÖNÜŞÜM UYGULANMASI
2.1. Verilere EViews 9’da Dönüşüm Uygulanması 
35
Bölüm 3
REGRESYON MODELLERİ
3.1. Regresyon Modelleri 
46
3.1.1. Tek Değişkenli Regresyon Modeli 
46
3.1.2. Çok Değişkenli Regresyon Modeli 
46
3.1.3. Regresyonun Varsayımları 
47
3.1.3.1. Normallik 
47
3.1.3.2. Otokorelasyon (Ardışık Bağımlılık) 
48
3.1.3.2.1. Grafik Yöntemi 
49
3.1.3.2.2. Durbin–Watson 
49
3.1.3.2.3. Breusch–Godfrey 
50
3.1.3.2.4. Ljung–Box 
50
3.1.3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı 
51
3.1.3.4. Eşvaryanslılık 
52
3.1.3.5. Doğrusallık 
53
3.2. EViews 9’da Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi 
53
Kaynakça 
71
Bölüm 4
SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
4.1. Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller) 
73
4.1.1. İkili Tercih (Dichotomous, Kalitatif ya da Gölge) Modelleri 
73
4.1.1.1. Doğrusal Olasılık Modeli 
74
4.1.1.2. Probit Model 
74
4.1.1.3. Logit Model 
75
4.1.1.4. Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması 
75
4.1.1.5. Tamamlayıcı Log–Log Model 
76
4.1.1.6. Probit, Logit ve Log–Log Modellerinin Karşılaştırılması 
77
4.2. Çoklu (Polychotomous) Tercih Modelleri 
78
4.2.1. Sıralanmamış Değişkenli Modeller 
78
4.2.2. Sıralanmış Değişkenli Modeller 
78
4.3. Sayı Modelleri 
78
4.4. Kesikli Modeller 
78
4.5. Sansürlü Bağımlı Değişkenli (Tobit) Modeller 
79
4.6. Örnek Seçim Modelleri 
80
4.7. Kalım (Survival) Modelleri 
80
4.8. Logit ve Probit Modellerin EViews Uygulaması 
81
4.9. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları 
81
4.11. EViews 9’da Çalışma Dosyasının Oluşturulması 
83
4.12. ADF Birim Kök Testleri 
86
4.13. Logit Modellerin Oluşturulması 
86
4.13.1. Logit Model 1 
86
4.13.1.1. Modelinin Uygunluğu 
90
4.13.2. Logit Model 2 
92
4.13.2.1. Modelin Uygunluğu Testi 
93
4.13.2.2. Beklenen Tahmin Tablosu 
94
4.13.3. Probit Modellerin Oluşturulması 
95
4.13.3.1. Probit Model 1 
95
4.13.3.2. Modelin Uygunluğu 
96
4.13.3.3. Beklenen Tahmin Tablosu 
97
4.13.4. Probit Model 2 
98
4.13.4.1. Modelin Uygunluğu 
99
4.13.4.2. Beklenen Tahmin Tablosu 
100
4.13.5. Tüm Modellerin Özeti 
101
Kaynakça 
102
Bölüm 5
VEKTÖR OTOREGRESİF MODEL
5.1. Değişkenlerin Seçimi, Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sıralanması 
109
5.2. Durağanlık Koşulunun Sağlanması 
109
5.3. Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 
109
5.4. Etki–Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması Analizleri 
110
5.5. Granger Nedensellik Testi 
111
5.6. EViews 9 ile VAR Uygulaması 
112
Kaynakça 
126
Bölüm 6
EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ MODELLERİ
6.1. Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correctıon Model – VECM) 
127
6.2. Engle – Granger 2 Aşamalı Yöntemi 
128
6.2.1. Aşama 1 
129
6.2.2. Aşama 2 
129
6.3. Engle – Yoo 3 Aşamalı Yöntem 
131
6.4. Johansen Yöntemi 
131
6.5. EViews 9 ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Eşbütünleşme Uygulamaları 
134
Kaynakça 
145
Bölüm 7
OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
7.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri 
147
7.1.1. ARCH (q) Modelinin Kısıtları 
148
7.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH) 
149
7.2.1. ARCH/GARCH Modellerinin Tahmini 
149
7.2.2. GARCH Modellerinin Uzantıları 
149
7.2.2.1. Asimetrik GARCH Modelleri 
150
7.2.2.1.1. GJR Modeli (TARCH) 
150
7.2.2.1.2. EGARCH Modeli 
150
7.3. GARCH Modellerinin EViews Uygulamaları 
151
7.3.1. Modelde Kullanılacak Değişkenler ve Kısaltmaları 
151
7.3.2. Modeldeki Değişkenlerin Oluşturulması 
151
7.3.3. ADF Birim Kök Testi 
152
7.3.4. GARCH (1,1) Modelinin Oluşturulması 
152
7.3.5. TARCH/GJR (1,1) Modeli 
158
7.3.6. EGARCH (1,1) Modeli 
161
7.3.7. En Uygun Modele Karar Verilmesi 
163
Kaynakça 
165
Bölüm 8
PANEL VERİ ANALİZİ
8.1. Panel Veri Analizi 
167
8.1.1. Panel Veri Modellerinde Tahmin Yöntemleri (Sabit Etki ve Rassal Etki) 
169
8.1.2. Hausman Testi 
170
8.1.3. Wald Testi 
171
8.1.4. Uygulama 1 (Sabit / Rassal Etki Seçimi) 
171
8.2. Panel Birim Kök Testleri 
185
8.2.1. Levin, Lin ve Chu Panel Birim Kök Testi 
187
8.2.2. Breitung Birim Kök Testi 
188
8.2.3. Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi 
188
8.2.4. Fisher–ADF & Philips Perron (PP) Birim Kök Testi 
189
8.2.5. Hadri Birim Kök Testi 
189
8.2.6. Uygulama 2 (Birim Kök Testleri) 
190
8.3. Panel Eşbütünleşme Analizi 
196
8.3.1. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi 
196
8.3.2. Kao Panel Eşbütünleşme Testi 
198
8.3.3. Uygulama 3 (Eşbütünleşme Testleri) 
199
8.4. Panel Nedensellik 
205
8.4.1. Johansen Eşbütünleşme Testi 
208
8.4.2. Nedensellik Analizi 
208
8.4.3. Uygulama 4 (Nedensellik Testleri) 
209
Kaynakça 
228
Kavramlar Dizini 
230