Döviz Kuru Dinamikleri
 Euro – Dolar Nasıl Değişir? – Dövizi Neler Etkiler? Yrd. Doç. Dr. Okyay Uçan  - Kitap

Döviz Kuru Dinamikleri

Euro – Dolar Nasıl Değişir? – Dövizi Neler Etkiler?

2. Baskı, 
Ağustos 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
218
Barkod:
9789750229428
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
215,00
İndirimli (%65):
75,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap döviz ekonomisi ve politikasına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklamakta, temel ekonomik araçların; politikası, piyasası, talebi, yatırımı ve sorunlarını analiz edebilmek için nasıl kullanıldıklarını yeterli sayıda grafik, tablo ve sayısal örnek gösterimleri ile birlikte ele almaktadır. Ayrıca, kitapta döviz kuru ve döviz kuru belirleme literatürü hakkında geçmişten günümüze birçok eserin incelenmesi yer almaktadır.
Günümüzde çoğu kişi ekonomik gelişmeleri, özellikle de döviz kuru piyasasını takip etmektedir. Ancak, döviz kurunun nasıl arttığı, neden arttığı, neden azaldığı vb konular ise çoğu zaman kulaktan dolma bilgiler ile bilinmektedir.
Kitap, üniversitelerde konu ile ilgili dersleri anlatan yazarın notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Satınalma Gücü ve Fiyat Endeksleri
.
Farklı Döviz Kuru Rejimleri Altında Kur Değişimlerinin Etkileri
.
Faiz Oranı Paritesi ve Çeşitleri
.
Reel Faiz Farkları Modeli
.
Döviz İkamesi Modeli
.
Portföy Dengesi Modeli
.
Makroekonomik Şoklar ve Döviz Kuru Dalgalanmaları
.
Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri
.
Zaman Serisi Analizi ile Döviz Kuru Belirleme Modelleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Özgeçmiş 
9
Tablolar Listesi 
15
Şekiller Listesi 
17
Özet 
19
Giriş 
21
BÖLÜM I DÖVİZ KURU MODELLERİ
1.1. Döviz Kuru Modellerinin Dayandığı Temel Varsayımlar 
28
1.1.1. Satınalma Gücü Paritesi (PPP) 
28
1.1.1.1. Tek Fiyat Kanunu ve Mal Arbitrajına Engeller 
30
1.1.1.3. Mutlak ve Nispi PPP 
34
1.1.1.4. Harrod-Balassa-Samuelson Modeli 
36
1.1.1.5. Ticaret Maliyetleri ve PPP’ye Uyarlamalar 
38
1.1.1.6. Satınalma Gücü Paritesini Test Etmedeki Zorluklar 
39
1.1.2. Etkin Piyasa Görüşü (EMPPP) 
41
1.1.2.1. Piyasa Etkinliğinin Derecesi 
43
1.1.3. Faiz Oranı Paritesi ve Çeşitleri 
44
1.1.3.1. Güvenceli Faiz Oranı Paritesi 
45
1.1.3.2. Güvencesiz Faiz Oranı Paritesi 
47
1.2. Farklı Döviz Kuru Rejimleri Altında Kur Değişimlerinin Etkileri (Mundell- Fleming Modeli) 
49
1.2.1. Sabit Döviz Kuru Altında Makro Ekonomi Politikaları 
51
1.2.1.1. Para Politikası 
52
1.2.1.2. Maliye Politikası 
54
1.2.2. Esnek Döviz Kuru Altında Makro Ekonomi Politikaları 
56
1.2.2.1. Para Politikası 
57
1.2.2.2. Maliye Politikası 
60
1.2.3. Mundell – Fleming Modelinin Genel Olarak Değerlendirilmesi 
62
1.3. Varlık Yaklaşımı Modelleri 
63
1.3.1. Esnek Fiyat Varsayımı İle Parasalcı Yaklaşım 
65
1.3.1.1. Esnek Fiyat Parasalcı Modelin Tanımı ve Temel Varsayımları 
65
1.3.1.2. Esnek Fiyat Parasalcı Modelin İşleyiş Dinamiği 
67
1.3.1.3. Güçlendirme (Magnification) Etkisi 
69
1.3.1.4. Spekülatif Balon Etkisi 
71
1.3.2. Sabit Fiyat Varsayımı İle Parasalcı Yaklaşım 
74
1.3.2.1. Sabit Fiyat Parasalcı Modelin Tanımı ve Temel Varsayımları 
74
1.3.2.2. Sabit Fiyat Parasalcı Modelin İşleyiş Dinamiği 
75
1.3.2.3. Döviz Kurunun Hedefi Aşması 
79
1.3.3. Hibrit Parasalcı Yaklaşım (Reel Faiz Farkları Modeli) 
80
1.3.3.1. Reel Faiz Farkları Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları 
80
1.3.3.2. Reel Faiz Farklılığı Modelinin İşleyiş Dinamiği 
81
1.3.4. Döviz İkamesi Modeli 
84
1.3.4.1. Döviz İkamesi Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları 
84
1.3.4.2. Döviz İkamesi Modelinin İşleyiş Dinamiği 
88
1.3.5. Portföy Dengesi Modeli 
90
1.3.5.1. Portföy Dengesi Modelinin Tanımı ve Temel Varsayımları 
90
1.3.5.2. Portföy Dengesi Modelinin İşleyiş Dinamiği 
93
BÖLÜM II MAKROEKONOMİK ŞOKLAR VE DÖVİZ KURU DALGALANMALARI
2.1. İç Şoklar 
103
2.1.1. Toplam Talep Şoku 
104
2.1.2. Toplam Arz Şoku 
104
2.2. Dış Şoklar 
106
2.2.1. Yurtiçi ve Yurtdışı Dinamikleri 
108
2.2.2. Sermaye Hareketlerinin Karakteristiği 
111
2.2.2.1. Büyüklük 
111
2.2.2.2. Zamanlama 
111
2.2.2.3. Bölge ve Ülke Yönü 
112
2.2.2.4. Varlık Kompozisyonu 
113
2.2.3. Sermaye Girişlerine Yön Veren Faktörler 
114
2.2.3.1. Çeken Faktörler (Pull Factors) 
115
2.2.3.2. İten Faktörler (Push Factors) 
116
2.2.3.3. Finansal Entegrasyondaki Değişimler 
117
2.2.4. Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri 
118
2.3. Döviz Kuru Dalgalanmaları 
118
BÖLÜM III YAYGIN KULLANILAN DÖVİZ KURU BELİRLEME MODELLERİ VE LİTERATÜRÜ
3.1. Satınalma Gücü Paritesi İle İlgili Literatür 
123
3.2. Varlık Yaklaşımı Modelleri ile İlgili Literatür 
132
3.2.1. Parasalcı Modelde Ampirik Bulgular ve Yapılan Çalışmalar 
132
3.2.2. Döviz İkamesi Modeli Çalışmaları 
152
3.2.3. Şoklar Üzerine Çalışmalar 
153
BÖLÜM IV DÖVİZ KURU MODELLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMASI
4.1. Analizde Kullanılan Ekonometrik Yönteme İlişkin Teorik Açıklamalar 
159
4.1.1. Birim Kök Kavramı ve Geleneksel Birim Kök Testleri 
159
4.1.2. Eş Bütünleşme Analizi 
164
4.1.3. Hata Düzeltme Modeli (ECM) 
167
4.2. Döviz Kuru Belirleme Modelleri Uygulamaları 
168
4.2.1. Modellerde Kullanılacak Veri Seti 
168
4.2.2. Birim Kök Test Sonuçları 
169
4.2.3. Satınalma Gücü Paritesi Modeli Uygulaması 
172
4.2.4. Mundell Fleming Modeli Uygulaması 
173
4.2.5. Esnek ve Sabit Fiyat Varsayımı ile Parasalcı Yaklaşım 
177
4.2.6. Parasalcı Hibrit Modeli, veya RID 
189
4.3. Ampirik Sonuçlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme 
195
SONUÇ 
203
Kaynakça 
205
Kavram Dizini 
217